Care este coeficientul de variație?
Coeficientul de variație se referă la măsura statistică care ajută la măsurarea dispersiei diferitelor puncte de date din seria de date în jurul valorii medii și se calculează prin împărțirea deviației standard la medie și înmulțirea rezultatului cu 100.
Formula coeficientului de variație
Termenul „coeficient de variație” se referă la metrica statistică care este utilizată pentru a măsura variabilitatea relativă dintr-o serie de date în jurul mediei sau pentru a compara variabilitatea relativă a unui set de date cu cea a altor seturi de date, chiar dacă metrica lor absolută poate să fie drastic diferit. Matematic, formula coeficientului de variație este reprezentată ca,
Formula coeficientului de variație = deviație standard / medie
Poate fi exprimat în continuare ca mai jos,
Coeficientul de variație = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
Unde
- X i = i - lea variabilă aleatoare
- X = Media seriei de date
- N = numărul de variabile din seria de date
Calcul pas cu pas
Calculul ecuației coeficientului de variație se poate face utilizând următorii pași:
- Pasul 1: În primul rând, descoperiți variabilele aleatorii care fac parte dintr-o serie mare de date. Aceste variabile sunt notate cu X i .
- Pasul 2: În continuare, determinați numărul de variabile din seria de date, notate cu N.
- Pasul 3: În continuare, determinați media seriei de date prin însumarea inițială a tuturor variabilelor aleatorii ale seriei de date și apoi împărțirea rezultatului la numărul de variabile din serie. Media eșantionului este notată cu X.
- Pasul 4: În continuare, calculați abaterea standard a seriei de date pe baza abaterilor fiecărei variabile de la medie și numărul de variabile din seria de date.
- Pasul 5: În cele din urmă, ecuația pentru coeficientul de variație este calculată prin împărțirea abaterii standard a seriei de date la media seriei.
Exemplu
Să luăm exemplul mișcării prețului acțiunilor Apple Inc. din 14 ianuarie 2019 până în 13 februarie 2019. Calculați coeficientul de variație pentru prețul acțiunilor Apple Inc. pentru perioada dată.
Mai jos sunt date pentru calcularea coeficientului de variație al Apple Inc.
Calculul mediei
Pe baza prețurilor acțiunilor menționate mai sus, putem calcula prețul mediu al acțiunii pentru perioada poate fi calculat ca,
Prețul mediu al acțiunii = Suma prețurilor acțiunilor / Numărul de zile (adăugați toate prețurile acțiunilor și împărțiți la numărul de zile. Calculul detaliat este menționat în ultima secțiune a articolului)
= 3569,08 / 22
Media = 162,23 dolari
Calculul deviației standard
Apoi, determinați abaterea fiecărui preț al acțiunii de la prețul mediu al acțiunii. Este afișat în a treia coloană, în timp ce pătratul abaterii este calculat în a patra coloană.
Acum, abaterea standard este calculată pe baza sumei abaterilor pătrate și a numărului de zile ca,
Abaterea standard = (Suma abaterilor pătrate / Numărul de zile) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Abaterea standard = 8,13 dolari
Calculul coeficientului
= 8,13 dolari / 162,23 dolari
Coeficientul va fi -
Prin urmare, coeficientul pentru prețul acțiunilor Apple Inc. pentru perioada dată este de 0,0501, care poate fi exprimat, de asemenea, deoarece deviația standard este de 5,01% din medie.
Relevanță și utilizare
Este important să înțelegem conceptul de formulă a coeficientului de variație, deoarece permite unui investitor să evalueze riscul sau volatilitatea în comparație cu valoarea rentabilității așteptate din investiție. Vă rugăm să rețineți că, cu cât este mai mic coeficientul, cu atât este mai bun compromisul risc-rentabilitate. Cu toate acestea, există o limitare a acestui raport că, dacă rentabilitatea medie sau așteptată este negativă sau zero, atunci coeficientul ar putea fi înșelător (deoarece media este numitorul în acest raport).
