Definiția corelației pozitive
Corelația pozitivă este relația pozitivă dintre două variabile în care mișcările variabilelor sunt legate pozitiv și, prin urmare, dacă o variabilă crește și cealaltă variabilă crește și viceversa.
Explicaţie
- Este gradul în care două variabile acționează în mod similar. Să presupunem că există o corelație pozitivă de exemplu 1 între două variabile. Apoi înseamnă că ambele variabile acționează exact în același mod. Dacă unul crește cu 10%, atunci celălalt va crește, de asemenea, cu 10% și invers.
- O corelație de +0,5 înseamnă că, dacă o variabilă crește cu 10%, cealaltă variabilă va crește cu 5%. Deci ne oferă gradul de dependență al unei variabile cu alta. Este foarte important în prezicerea crizei financiare și determinarea prețurilor acțiunilor. Provine din covarianță.
- Covarianța dă direcția relației liniare între două variabile. Covarianța poate lua orice valori pozitive și negative.
- Spuneți că Covarianța între variabilele X și Y este 1000, iar Covarianța între variabilele M și K este 2000. Văzând 1000 și 2000, puteți spune că atât XY cât și MK sunt legate pozitiv. Înseamnă că, dacă unul urcă, atunci vor crește și alții, dar nu puteți spune că relația dintre MK este de două ori mai puternică decât relația dintre XY. Deci, covarianța oferă doar direcția. Corelația este forma standardizată a Covarianței, care este delimitată între +1 și -1. Oferă atât direcție, cât și forță.
COV (X, Y) = Covarianța între X și Y
- SDX = Abaterea standard a lui X
- SDY = Deviația standard a lui Y
Tipuri
Există în principal trei tipuri de corelații pozitive -
# 1 - Corelație puternică (+1,0)
Când o variabilă se mișcă într-o direcție, atunci și alte variabile se mișcă în aceeași direcție exact în același grad, atunci aceasta este puternică. Acesta variază de la mai mare decât „+0,8” la „+1,0”. O corelație de +1 indică faptul că variabilele sunt perfect corelate pozitiv. Înseamnă că o variabilă se mișcă cu 10%, atunci și alte variabile se vor deplasa cu 10% în aceeași direcție. Deci oferă atât forță cât și direcție.
# 2 - Corelație medie (+0,5)
Când o variabilă se mișcă într-o direcție, atunci și alte variabile se mișcă în aceeași direcție, dar gradul ei nu este același. Spuneți că un stoc a crescut cu 10%, iar un alt stoc crește cu 5%, atunci ambele stocuri se mișcă în aceeași direcție, dar magnitudinea nu este aceeași.
# 3- Corelație scăzută (+0,2)
Aici ambele variabile se mișcă în aceeași direcție, dar gradul diferă enorm. Dacă o variabilă dă un randament de 10%, atunci alta poate da un randament de 2%. Deci, văzând acest lucru, se poate prezice doar că se vor mișca în aceeași direcție, dar mișcarea este foarte mică de câștigat din aceasta.
Exemple de corelație pozitivă
Mai jos sunt exemple pentru a înțelege conceptul într-un mod mai bun -
Exemplul nr. 1
Când prețul benzinei crește, crește cererea de îngrijire electrică. Deci, de fiecare dată cu o creștere a prețului benzinei, s-a constatat că cererea de mașini electrice a crescut, spunem că corelația dintre ambele produse este de +0,8
Exemplul nr. 2
Corelația dintre acțiuni și piețe este măsurată de Beta în finanțe. Dacă o acțiune are o versiune beta de 1, atunci înseamnă că dacă piața are o rentabilitate medie de 10%, atunci acțiunea va oferi și o rentabilitate de 10%. Deci, se mișcă exact ca pe piață.
Dacă un stoc cu Beta 1 este adăugat la portofoliul care reproduce indicele bursier, atunci riscul portofoliului va rămâne neschimbat. Dacă se adaugă un stoc cu Beta 0.5, atunci acesta va reduce riscul general al portofoliului, deoarece stocul este mai puțin riscant decât piața. În mod similar, o acțiune cu o versiune beta mai mare de 1 va crește riscul general al portofoliului.
Exemplul nr. 3
S-a constatat empiric că atunci când PIB-ul unei țări crește, atunci crește și cererea de bunuri de lux. Deci, atât cererea de bunuri de lux, cât și PIB-ul au o corelație pozitivă.
Exemplul # 4
Prețul obligațiunii este corelat pozitiv cu rata cuponului. Dacă rata cuponului unei obligațiuni este ridicată, atunci și prețul acesteia va fi ridicat, deoarece obligațiunea oferă cupoane mai mari, astfel încât obligațiunea va fi mai atractivă pe piață, iar prețul său va începe, de asemenea, să crească pentru a ignora riscul legătură.
Exemplul nr. 5
Pe măsură ce exportul unei anumite țări crește, crește și cererea pentru moneda de origine pe piața valutară internațională, deoarece oamenii vor avea nevoie de moneda dvs. de origine pentru a efectua plăți pentru bunurile achiziționate din țara dvs. Așadar, moneda acasă începe să se aprecieze. Aceasta este o corelație pozitivă între monedă și exporturi.
Corelația pozitivă vs corelația negativă
Corelația pozitivă arată mișcarea liniară pozitivă a variabilelor în aceeași direcție. Dacă un stoc crește și un alt stoc crește și el, atunci este o corelație pozitivă. O corelație negativă este aceea în care ambele variabile acționează în direcția opusă. Dacă un stoc crește și altul scade, atunci acestea arată o corelație negativă. Corelațiile pozitive și negative se găsesc în multe mărfuri, stocuri și alte instrumente financiare
Concluzie
Corelația pozitivă este o măsură foarte importantă care ne ajută să estimăm gradul relației liniare pozitive dintre două variabile. Este cea mai importantă măsură utilizată de investitori și de administratorii de fonduri pentru a crește sau reduce riscul unui portofoliu. Ne ajută să prezicem în prealabil multe recesiuni financiare. Dacă o anumită piață este legată pozitiv de PIB și dacă PIB-ul scade, atunci se poate prezice că și piața va scădea. Așadar, urmărirea corelațiilor dintre variabile ne va ajuta să înțelegem mișcarea unei variabile față de alta.
