Basel II (Definiție, prezentare generală) - Trei stâlpi ai Baselului 2

Ce este Basel II?

Basel II este al doilea set de reglementări privind cerința minimă de capital, revizuirea supravegherii și rolul și disciplina și dezvăluirea pieței și au fost create pentru băncile internaționale de către Comitetul Basel pentru supravegherea băncilor pentru a menține un mediu bancar transparent și fără riscuri.

Explicaţie

Sistemul bancar depinde în totalitate de încredere. Investitorii pot câștiga încredere numai atunci când știu că banii lor sunt asigurați. Normele Basel II sunt concepute în așa fel încât să existe reglementări care împiedică băncile să își asume riscuri pe cont propriu și să nu respecte banii deponenților. Modelul de afaceri al oricărei bănci este de a accepta depozite sub formă de economii sau depozite fixe și de a utiliza acest capital pentru a emite împrumuturi către persoane fizice sau întreprinderi. Deci, obiectivul principal al autorităților de reglementare ar trebui să fie să verifice cât este fluxul de intrare față de ieșirea de capital. Normele Basel 2 se concentrează pe cerința minimă de capital a băncilor, precum și pe alte domenii.

Obiectivele Basel II

• Pentru a economisi banii investitorului în caz de risc, băncile vor trebui să aloce capital pe baza activelor pe care le dețin. Activele băncii sunt investițiile pe care banca le face, cum ar fi emiterea unui împrumut. Obiectivul Basel 2 este să se asigure că banca efectuează o analiză aprofundată a riscului activului pe care intenționează să investească. Deci, capitalul ar trebui alocat având în vedere factorul de risc implicat în active.
• Obiectivul anterior al Baselului era de a face băncile să se concentreze numai asupra riscului de credit al persoanei sau organizației căreia banca îi acordă împrumutul. Acum, împreună cu riscul de credit, o bancă trebuie să se concentreze și asupra riscului operațional și de piață.
• Cerința de divulgare a băncilor a fost mărită, ceea ce va ajuta orice participant la piață să calculeze singuri dacă banca menține capitalul adecvat conform activului său. Obiectivul este de a face lucrurile deschise, astfel încât, dacă ceva nu este dorit de autorități de reglementare, atunci alți participanți pot afla acest lucru.

Stâlpii Basel II

Stâlpii de la BASEL II sunt Cerința minimă de capital, Revizuirea supravegherii și rolul și disciplina și divulgarea pieței.

# 1 - Cerință minimă de capital

Cerința de capital anterioară se baza pe activul pe care banca îl deținea. Fiecare activ nu este egal, din punct de vedere al riscului. Deci, dacă vă gândiți practic, dacă banca deține un activ foarte riscant și un activ foarte sigur. Rezerva de capital ar trebui să fie aceeași pentru ambele active? Nu. Ar trebui să fie mai mare pentru activele cu risc și mai mică pentru activele mai puțin riscante. Prin urmare, acest pilon asigură faptul că banca calculează activele pe baza riscului, cunoscute și sub denumirea de active ponderate la risc. Acum banca nu va lua în considerare doar riscul de credit, ci și riscul operațional asociat activelor și va decide cerința de capital. Conform Basel 2, cerința minimă de capital este de 8% din activele ponderate la risc.

# 2 - Revizuirea și rolul de supraveghere

Regulamentele nu sunt de nici un folos dacă nu se face o supraveghere adecvată. Conform celor de la Basel II, este de datoria principală a supraveghetorului să se asigure că banca a acoperit suficient capital pentru a face față riscului operațional, de credit și de piață al activelor în care banca a investit. Astfel, supraveghetorul poate interveni în cotidian. operațiuni pentru a vă asigura că capitalul nu scade pragul dorit. Rolul de revizuire al supraveghetorului ar trebui să fie extrem de puternic și ar trebui să încerce întotdeauna să mențină capitalul peste nivelul cerut.

# 3 - Disciplina și divulgarea pieței

În prezent, piețele sunt extrem de disciplinate. Există participanți la piață informați, care sunt bine informați cu privire la cerința minimă de capital de către bănci. Deci, dacă orice bancă de timp scade sub nivelul dorit de cerință de capital, atunci participanții la piață o pot identifica cu prezentările făcute de bănci. Așadar, acest lucru îi ajută pe investitori să ia decizii în cunoștință de cauză. Basel 2 a declarat băncilor să facă dezvăluiri complete și în timp util.

Efectele Basel II

Obiectivul principal al BASEL II este de a face sectorul bancar extrem de precaut în timp ce gestionează active cu risc ridicat. Deoarece cerința de capital se bazează acum pe activele ponderate la risc, așa că băncile vor trebui să perceapă un spread suplimentar în timp ce emit împrumuturi persoanelor fizice / companiilor cu rating mai mic. Deci, acum va fi cu adevărat dificil să strângeți bani de către întreprinderile riscante. Deponenții vor fi mai încrezători în sectorul bancar și vor începe să economisească mai mult în loc să cheltuiască. Acest lucru va crește și mai mult baza de capital a sectorului bancar.

Basel 2 vs Basel 3

• Basel 3 este construit pe Basel 2. Deci, zonele în care autoritățile de reglementare au crezut că ar trebui să se acorde mai multă atenție, aceste zone au devenit mai stricte. Cerința de capital este chiar mai strictă în comparație cu BASEL 2.
• Basel 3 are în vedere ratingurile de credit ale activelor pe care banca intenționează să le investească pentru a stabili o relație între riscul de piață și riscul activului.
• Ratele de capital sunt extrem de importante pentru a găsi statutul de capital al băncilor. Basel 3 a înăsprit cerințele privind raportul de capital.
• Capitalul băncilor care este păstrat pentru perioade de risc este împărțit în capital propriu de nivel 1, capital de nivel 1 și capital de nivel 2.
• Cerința generală de capital constând din toate cele trei segmente a fost de 8% în Basel 2, rămâne aceeași. Modificările se fac în interiorul capitalului propriu de nivel 1 și al capitalului de nivel 1.
• Capitalul minim de capital propriu de nivel 1 s-a modificat de la 4% la 4,5%, iar capitalul de nivel minim s-a modificat de la 4% la 6%.

Avantajele Basel II

• Acesta a ajutat sectorul bancar să fie mai sigur datorită normelor stricte de cerință de capital.
• Supravegherea strictă a ajutat multe bănci să nu se abată de la cerința de capital minim prevăzută. Această practică a ajutat băncile să se salveze de cele mai rele scenarii.
• Cerința de divulgare a ajutat sectorul bancar să fie mai transparent și a permis investitorilor din întreaga lume să ia o decizie în cunoștință de cauză.

Dezavantaje ale Basel II

• Lipsea importanței raporturilor de capital foarte importante care ajută la prezicerea deficitului.
• Cerințele minime de capital nu au fost stabilite având în vedere rezultatele extreme. În caz de criză extremă, nici reglementările BASEL II nu pot salva o bancă. Dacă o bancă a investit prea mult pe active riscante și întreaga piață scade, atunci rezerva de capital nu va fi de nici un folos. Va exista o bancă.

Concluzie

Normele Basel II sunt dezvoltate pentru a face sectorul bancar mai securizat. Întregul sector financiar trebuie să înțeleagă că totul depinde de încredere. Deci nu ar trebui să se urmeze o bună practică numai dacă este făcută de regulă. Băncile ar trebui să încerce întotdeauna să urmeze cele mai bune practici și să investească în active mai puțin riscante. Băncile gestionează banii celorlalți, astfel încât responsabilitatea ar trebui să fie acolo.