Examenul Certificate in Quantitative Finance (CQF) - Dacă ați visat întotdeauna să faceți un program de inginerie financiară, dar nu știți unde să căutați, programul Certificate in Quantitative Finance (CQF) este pentru dvs. Acesta este un program de inginerie financiară cu jumătate de normă pe care îl puteți finaliza în termen de 6 luni. Dacă intenționați să mergeți în domenii de bază precum IT, asigurări, gestionarea riscurilor sau tranzacționare cantitativă, acesta este cursul potrivit pentru dvs.
În acest articol, vom analiza în detaliu detaliile cursului. Veți afla de ce ar trebui să mergeți la acest curs, taxele programului, subiectele care urmează să fie studiate, modul în care cursul este modelat, cum ar trebui să vă pregătiți pentru examenul CQF, avantajele și dezavantajele programului și, în cele din urmă, , dacă acesta este cursul potrivit pentru a fi mai angajabil pe piață.
- Ce este un certificat în finanțe cantitative (CQF)?
- Taxele programului CQF
- Subiecte de examen CFQ
- Cum ar trebui să vă pregătiți pentru programul CQF?
- De ce ar trebui să participați la acest examen CQF?
- Pro și contra programului CQF
- Este corectă certificarea CQF pentru a deveni angajabil
Cursuri recomandate
- Curs de certificare online în analist financiar
- Curs online de M&A
Ce este un certificat în finanțe cantitative (CQF)?
CQF este un program de inginerie financiară cu jumătate de normă care este livrat și luat online. Este conceput pentru formare aprofundată pentru profesioniști și studenți care doresc să își facă cariera în instrumente financiare derivate, IT, tranzacționare cantitativă, asigurări, validarea modelului financiar sau managementul riscurilor.
Cursul este modelat pentru a îmbunătăți învățarea maximă și astfel încât toți studenții să poată utiliza programa pentru cea mai eficientă aplicație.
Iată reprezentarea grafică a aceluiași. Din imaginea de mai jos, veți avea ideea modului în care este proiectat cursul CQF.
sursa: CQF
Este clar că CQF este conceput nu numai prin sublinierea a ceea ce trebuie inclus în program, ci și a ceea ce trebuie inclus înainte și după program.
Nu toți cei care doresc să facă CQF nu ar fi familiarizați cu materialele subiectului cursului. Astfel, înainte de a lua cursul, puteți lua trei subiecți ca grunduri.
Ați putea studia matematica de bază, Python și finanțe și ați putea să vă reîmprospătați cunoștințele. Pentru studenții avansați care nu au nevoie de CQF, Primerii le pot sări, deoarece acestea sunt opționale.
În programul CQF, puteți urma cursul complet sau îl puteți împărți în două niveluri. După program, veți avea ocazia de învățare pe tot parcursul vieții. Aceasta este o parte unică a programului CQF. Chiar dacă mulți au ieșit, studenții se plâng de taxele excesive, dar foarte puține programe oferă oportunități de învățare pe tot parcursul vieții fără a fi nevoie să plătească niciun cost suplimentar. În acest fel, veți fi în contact permanent cu subiectul și, treptat, veți putea să vă actualizați baza de cunoștințe și să aplicați aceleași în domeniul dvs. profesional respectiv.
Conform site-ului web CQF, există aproximativ două prelegeri de bază CQF pe săptămână, care se desfășoară între orele 18:00 - 20:30 (GMT). Toată instruirea este livrată live prin webcast, este înregistrată și pusă la dispoziție pe portalul CQF în termen de 24 de ore.
Taxele programului CQF
Problema principală cu studenții cu privire la programul CQF este taxa sa . Potrivit multor studenți care au dispărut, taxele par a fi singurul dezavantaj al cursului. Conform opiniei lor, pare a fi supraevaluat proporțional cu valorile oferite de CQF. Să analizăm părerea acestor studenți dispăruți și să vedem dacă este într-adevăr supraevaluată sau nu.
Să aruncăm o privire mai întâi asupra taxelor.
Taxele CQF includ următoarele lucruri -
- Pregătirea pre-curs
- Scolarizare
- Module de curs
- Examinare
- Învățarea pe tot parcursul vieții
- Aplicația CQF
- CQF Alumni Network Access
- Material de lectură a cursului
Taxele CFQ sunt după cum urmează -
Taxele CFQ menționate mai jos sunt aplicabile pentru programul din ianuarie 2018.
| Taxe EMEA și APAC | Taxe ianuarie 2018 |
| Nivelul 1 | 6.950 GBP |
| Nivelul 2 | 6.950 GBP |
| Program complet (nivel 1 + 2) | 12.950 GBP |
* Notă: EMEA = Europa, Orientul Mijlociu și Africa & APAC = Asia Pacific
| Taxe de bursă | Taxe ianuarie 2018 |
| Nivelul 1 | 2.780 GBP |
| Nivelul 2 | 2.780 GBP |
| Program complet (nivel 1 + 2) | 5.180 GBP |
** Notă: Taxele de bursă sunt aplicabile delegaților care locuiesc și lucrează în India și includ bursa de rezidenți indieni
(Sursă de informații: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Toți deținătorii de titluri CFA pot avea acces la o reducere de 10% la taxele CQF ca urmare a relației de lucru puternice dintre Fitch Learning și Institutul CFA.
Din informațiile de mai sus, este clar că CQF a oferit o mulțime de valoare și, prin urmare, taxele pe care le percep nu sunt enorm, așa cum au menționat câțiva studenți defăimați. Dar opiniile sunt subiective și depind în totalitate de studenți și de punctele lor de vedere. Pentru a vedea valoarea în curs și apoi decideți dacă acesta este cursul potrivit pentru dvs.
Subiecte de examen CFQ
Pentru a finaliza programul CQF, trebuie să studiați un total de 6 subiecți. Înainte de a continua programul complet, ați putea avea ocazia de a obține un curs de pregătire, care este opțional.
În secțiunea următoare, vom vorbi despre modul în care programul este modelat.
Deocamdată, să aruncăm o privire asupra detaliilor celor șase subiecte. Fiecare subiect va consta din prelegeri și discuții.
Subiectul 1 - Blocuri ale finanțelor cantitative
- Comportamentul aleator al activelor
- Instrumente și rezultate matematice importante
- Seria Taylor
- Teorema limitei centrale
- Ecuații diferențiale parțiale
- Funcții de densitate de tranziție
- Fokker-Planck și Kolmogorov
- Calcul stochastic și Lema lui Itô
- Manipularea ecuațiilor diferențiale stochastice
- Produse și strategii
- Martingale discrete
- Martingale continue
- Modelul binomial pentru prețurile activelor
Subiectul 2 - Riscuri cantitative și randamente
- Teoria modernă a portofoliului
- Modelul de stabilire a prețului activelor de capital
- Raportul Sharpe și prețul pieței riscului
- Teoria prețurilor arbitrajului
- Optimizarea portofoliului pentru selectarea portofoliului
- Modelul Black-Litterman
- Reglementarea riscurilor și Basel III
- Metode de măsurare a riscului de piață
- Impactul reglementării riscurilor asupra investițiilor și tranzacționării
- Clusterarea volatilității și alte fapte stilizate
- Proprietățile randamentelor zilnice și ale activelor de înaltă frecvență
- Modele de volatilitate: cadrul ARCH
Subiectul 3 - Acțiuni și valute
- Modelul Black-Scholes
- Hedging și grecii
- Strategii de tranzacționare a opțiunilor
- Exerciții timpurii și opțiuni americane
- Metode cu Diferență Finită
- Simulații Monte Carlo
- Opțiuni exotice
- Strategii de arbitraj pentru volatilitate
- Teoria Martingalei pentru stabilirea prețurilor
- Teorema lui Girsanov
- Greci avansați
- Practica pieței instrumentelor derivate
- Modelare avansată a volatilității pe piețe complete
- Modele de volatilitate non-probabiliste
- Evaluarea pe piață a opțiunilor indexului de capitaluri proprii utilizând Python
Subiectul 4 - Venituri fixe și mărfuri
- Produse cu venituri fixe și practici de piață
- Randament, durată și convexitate
- Reducere OIS
- Modele stochastice cu rată spot
- Modele stochastice afine
- Metode probabilistice pentru ratele dobânzii
- Schimbarea Numéraire
- Heath, Jarrow și Morton
- Calibrare
- Analiza datelor
- Modelul pieței muncii
- Modelul SABR
- Metode Monte Carlo, Podul Brownian, Programe avansate
- Metode Quasi-Monte Carlo, Sobol și multe altele
- Mathematica pentru finanțare cantitativă
- Derivate energetice: speculații și gestionarea riscurilor
Subiectul 5 - Produse de credit și risc
- Modele structurale
- Modelul de formă redusă și rata de pericol
- Riscul de credit și instrumentele derivate de credit
- Ajustare evaluare X (CVA, DVA, FVA, MVA)
- Preț CDS, abordare de piață
- Prețuri CDO sintetice
- Riscul de implicire, formă structurală și redusă
- Implementarea modelelor Copula
- Metode statistice pentru estimarea probabilității implicite
- Sensibilitatea corelației și dependența de stat
- Co-integrare: modelarea finanțării relațiilor pe termen lung
Subiectul 6 - Opțiuni avansate
Alegeți două dintre următoarele opțiuni online pentru specializare în zona dvs. În plus, vi se cere să finalizați proiecte practice legate de o opțiune.
- Comerț algoritmic
- Metode avansate de calcul
- Managementul avansat al riscurilor
- Modelare avansată a volatilității
- Gestionare avansată a portofoliului
- Modelarea riscului de credit al contrapărții
- Finanțe comportamentale pentru cantități
- Analiza datelor cu Python
- Aplicații Python
Toate detaliile cursului de mai sus au fost preluate de pe site-ul web CFQ
Din descrierea de mai sus, ești clar că CQF este un curs destul de cuprinzător și trebuie să depui mult timp și efort pentru a-ți putea pune amprenta.
Cum ar trebui să vă pregătiți pentru programul CQF?
Dacă sunteți de gândire de a urmări CQF, atunci următoarea dată de plecare este de 24 mii ianuarie 2017. Ar fi o altă sesiune , în iunie 2017.
Dacă doriți să vă pregătiți pentru examenul CQF, iată un mic ghid care vă va ajuta să parcurgeți bine calea -
- Primii pași: Dacă nu sunteți foarte familiarizați cu materialele din programul CQF, este întotdeauna recomandat să urmați bine cursul de pregătire. Iată lucrurile pe care le veți învăța la cursurile de primăvară -
- Matematica Primer: În acest curs, veți primi 12 ore de instruire intensivă, care vor acoperi toate cunoștințele de bază necesare pentru matematică aprofundată. În acest manual, veți învăța calculul, ecuațiile diferențiale, algebra liniară, probabilitatea și statisticile.
- Introducere în Python Primer: Acest primer constă din 8 ore de antrenament intensiv. Veți învăța multe din acest manual. De exemplu, veți învăța în detaliu sintaxa Python, aplicațiile matematice ale Python și bunele practici de programare.
- Primer financiar: acest manual este conceput în așa fel încât să fie aplicabil atât pentru profesioniștii care lucrează, cât și pentru începători. Este un curs intensiv de 10 ore și veți învăța o tonă din acest grund. Deci, dacă sunteți un începător, nu ar trebui să treceți peste asta. Veți învăța următoarele -
- Economie macro
- Piețele de capital în elementele fundamentale
- Introducere pe piețele monetare
- Valoarea in timp a banilor
- Introducere în acțiuni
- Introducere în obligațiuni
- Introducere în swaps
- Introducere în FX
- Introducere în derivate
- Introducere în mărfuri
- Noțiuni de bază vizuale pentru aplicație: grundul va începe cu cunoștințele fundamentale ale VBA și apoi va intra în caracteristici complexe VBA.
- Nu săriți grundurile: mulți profesioniști cu experiență trec peste grunduri. Dacă aveți un motiv puternic pentru a face acest lucru, faceți-o. Dar este întotdeauna bine dacă puteți parcurge aceste grunduri, deoarece acestea acționează ca reîmprospătări și vă pot oferi un instrument de pregătire rapidă pentru a intra în programa principală.
- Programați-vă orele de studiu înainte: potrivit multor studenți, acest curs este prea cuprinzător pentru o durată de 6 luni. Deci, dacă nu vă programați orele de studiu în prealabil, ar fi dificil pentru dvs. să îl finalizați. Și amintiți-vă că trebuie să înscrieți cel puțin 60% pentru a șterge examenul. Deci pregătește-te în consecință.
- Nu luați proiectele ușor: potrivit multor studenți, proiectele din CQF sunt de obicei mai ușoare. Dar asigurați-vă că nu le luați ușor, deoarece fără a face proiectele în mod corespunzător, învățarea dvs. nu va fi completă și nu veți putea folosi experiența proiectului în viața reală.
De ce ar trebui să participați la acest examen CQF?
Există multe motive pentru care ar trebui să alegeți CQF. Rețineți însă că nu ar trebui să vă comparați perspectiva cu niciuna dintre altele, deoarece perspectiva tuturor și obiectivele carierei diferă în ceea ce privește sfera, obiectivul și durata.
Iată principalele motive pentru care ar trebui să mergeți la acest curs -
- Flexibilitate: CQF este unul dintre cursurile care au fost concepute pentru a oferi flexibilitate studenților săi. Dacă lucrați, ați putea trece cu ușurință prin acest curs. Are o durată de numai 6 luni și vă puteți împărți în două niveluri pentru a beneficia de mai multă comoditate. Dacă lucrați profesional și doriți să avansați în curbă, CQF ar fi pariul potrivit pentru dvs.
- Lărgiți-vă abilitățile: Desigur, trebuie să aveți o experiență în matematică sau economie pentru a putea aprecia valoarea cursului. Dar dacă doriți să vă lărgiți înțelegerea despre piață și să mergeți mai departe ca consilier de investiții sau în orice alt rol conex, atunci CQF ar adăuga o valoare extraordinară seturilor dvs. de competențe existente.
- Procesul de aplicare este foarte ușor: persoanele care sunt interesate de program ar trebui să fie judecate dacă sunt eligibile pentru program sau nu. Dar asta nu înseamnă că oamenii trebuie să treacă printr-un munte pentru a găsi o peșteră. Astfel, este logic că procesul de admitere în CQF este foarte simplu. Trebuie să faceți orice lucru extraordinar pentru a obține admiterea. Trebuie să trimiteți CV-ul actualizat, va fi efectuat un test de matematică și, dacă totul merge bine, veți fi înscris imediat la program.
- Accesibilitatea facultății și a personalului: Multe programe oferă cursuri de calitate; cu toate acestea, accesibilitatea facultății și a personalului devine blocaje în atragerea mai multor persoane pentru programe. În cadrul cursului CQF, puteți accesa cu ușurință facultatea și personalul și sunt foarte punctuali și de ajutor în rezolvarea problemelor cu atenție imediată.
- Importanța studiului de sine: programul CQF se bazează în primul rând pe auto-studiu. Dacă doriți ca rezultatele dvs. să se îmbunătățească sau să învețe ceva semnificativ, accentul dvs. principal ar trebui să fie pe auto-studiu. În acest curs, este oferit un curs de matematică, care este un curs de reîmprospătare și, dacă nu faci auto-studiu, ți-ar fi dificil să mergi mai departe.
- Natura pragmatică a cursului: Acest curs are o natură foarte practică. Pentru un student la matematică, înțelegerea pieței de capital poate părea dificilă; dar fără a înțelege bine ambele subiecte, ar fi imposibil să găsim locul dulce și să aplicăm același lucru în domeniul său profesional. Astfel, cursul este foarte practic și ia în considerare nevoia studentului mai mult decât orice altceva.
Pro și contra programului CQF
În această secțiune, să investigăm care sunt cele mai puternice și care sunt punctele slabe ale cursului.
Avantaje ale examenului CQF:
- Cursul este foarte cuprinzător. Și odată ce ați face acest curs cu succes, cunoștințele și abilitățile dvs. vă vor ajuta să treceți înainte de mulțime.
- CQF este foarte flexibil și, deoarece este un curs de învățare la distanță, îl puteți face în timp ce lucrați într-o organizație.
- Durata cursului este destul de bună. CQF va dura doar 6 luni pentru finalizare. Mai mult, puteți împărți cursul în două niveluri.
- Practicitatea cursului este foarte apreciată și oferă, de asemenea, un curs primar (opțional) și un curs de-a lungul vieții, împreună cu programa principală.
Contra examenului CQF:
- Taxele cursului sunt criticate cu mare atenție, potrivit studenților care au făcut cursul sau au dat peste cap menționat că taxele sunt prea mari proporțional cu valoarea pe care o oferă.
- Adesea presiunea curriculumului este prea mare pentru o durată de 6 luni. Mulți studenți consideră că, dacă durata este de 1 an, atunci ar fi nevoie de mai mult timp pentru a studia.
- Acest curs nu subliniază prea mult Statistica. Mulți studenți consideră că statisticile ar trebui să facă parte din programa.
Este corectă certificarea CQF pentru a deveni angajabil?
De menționat despre capacitatea de angajare, depinde complet de individ. Dacă doriți să vă marcați profesional, atunci veți lua măsuri adecvate pentru atingerea obiectivului dvs. final. Dar acest curs nu vă va oferi servicii de carieră pentru a vă spori aspirațiile de carieră.
Mulți studenți au menționat că, dacă doriți să mergeți mai departe în domeniul profesional, atunci ar trebui să mergeți la cursuri MFE (Masters of Financial Engineering) în loc de CQF. Cu toate acestea, dacă sunteți nou în domeniu, este recomandabil să faceți mai întâi CQF și apoi, dacă doriți, puteți alege MFE. CQF poate acționa ca un curs adecvat pentru începători pentru aspiranții la MFE.
Deci rămâne întrebarea dacă ar trebui să faci acest curs. Răspunsul este atât da, cât și nu. Fiecare individ este diferit și fiecare are propriul său mod de a decide cursul. Dar dacă vorbiți despre meritul cursului, este destul de bun și o valoare completă pentru bani. Peste 3500 de studenți care au ieșit de la CQF la Fitch Learning nu pot greși.
