Ce este matricea de corelație?
Matricea de corelație este o metodă statistică de a arăta relația dintre două sau mai multe variabile și relația dintre mișcările lor etc. Pe scurt, ajută la definirea relației și dependenței dintre variabile. Este un mecanism foarte frecvent utilizat și își găsește aplicația în domeniul gestionării investițiilor, gestionării riscurilor, statisticii, precum și economiei, pentru a numi câteva.
Explicaţie
Ajută la determinarea dependențelor dintre variabile, care se realizează printr-un tabel de matrice care descrie corelația între variabile așa cum este prezentat mai jos.
Extras dintr-o matrice de corelație între diferite obligațiuni cu scadență.
Tabelul de mai sus este o matrice de corelație între diferite Obligațiuni emise de Guvern cu scadență reziduală diferită menționată sub formă de ani atât în cupe orizontale cât și verticale. Ne permite să interpretăm că o obligațiune cu 0,25 ani până la scadență și o obligațiune cu 0,5 ani până la scadență are un coeficient de corelație de 0,97 în mișcările lor de preț și în mod similar pentru alte obligațiuni cu scadență.
Cum se creează o matrice de corelație în Excel?
- Creați datele pentru care trebuie efectuată corelația. În cazul nostru, am luat indicele prețurilor Nifty și anumite acțiuni, care fac parte din indicele Nifty.
- Utilizați funcția Corelare sub caracteristica Analiză date disponibilă sub fila Date din Microsoft Excel.
- Selectați intervalul de date de intrare așa cum este prezentat mai sus și faceți clic pe OK.
- Matricea va fi creată de Excel, după cum se arată mai jos:
Exemple
Xavier Bank și-a clasificat expunerea în Obligațiuni pe baza scadenței reziduale după cum urmează:
A creat o matrice de corelație între diferite obligațiuni de tenor pe baza mișcării prețurilor folosind instrumentul Excel (discutat mai sus), după cum se arată mai jos:
Xavier Bank și-a calculat matricea de expunere în funcție de diferiți tenori, după cum se arată mai jos:
Găsiți foaia Excel de mai jos pentru calcularea detaliilor:
Matricea de corelație vs. Matricea de covarianță
| Bază | Matricea de corelație | Matricea de covarianță | ||
| Relaţie | Ajută la măsurarea atât a direcției (pozitiv / negativ), cât și a intensității relației (scăzută / medie / înaltă) între variabile. | Măsoară doar direcția relației dintre variabile. | ||
| Subset și domeniu bine definit | Este un subset al Covarianței și are un interval definit de valori cuprinse între (-1 la 1). | Este un concept mai larg, cu toate acestea, nu are niciun domeniu definit (poate merge până la infinit) și nici valorile sale nu pot ajuta la determinarea completă a relației. | ||
| Dimensiune | Este adimensional. | Matricea de Covarianță are dimensiune. |
